ارزیابی کارایی پوشش ریسک قیمت نفت‌خام ایران از طریق قراردادهای آتی‌ها در بازار بورس نایمکس با استفاده از روش mv-GARCh


ارزیابی کارایی پوشش ریسک قیمت نفت‌خام ایران از طریق قراردادهای آتی‌ها در بازار بورس نایمکس با استفاده از روش mv-GARCh




ارزیابی کارایی پوشش ریسک متقاطع نوسانات قیمت نفت‌خام سبک ایران با هستفاده از قراردادهای یک ماهه تا چهارماهه بازار بورس نیویورک (نایمکس) با هستفاده از الگوهایMD-GARCH، BEKK-GARCH، CCC-GARCH، ECM-MD، ECM-BEKK، ECM-CCC می‌پردازد.


ارزیابی هزینه تمام شده انواع مختلف روشهای آموزشی در مبارزه با بیسوادی در ایران
با تخمین نسبت پوشش ریسک بهینه پویا از طریق این الگوها برای قیمت‌های نفتخام هفتگی در بازه ژانویه 2000 تا ژانویه 2012 این نتیجه حاصل شد که با هستفاده از الگوهای چندمتغیره GARCH مقدار ریسک نوسانات قیمت نفت‌خام سبک ایران از طریق قراردادهای آتی‌های یک ماهه تا چهار ماهه بازار بورس نیویورک (نایمکس) تا 67/85% قابل پوشش هست.


اقتصاد جنگل و بررسی توسعه صنایع چوب ایران
از میان الگوهای شش‌گانه، در مجموع برای قراردادهای آتی‌های یکماهه، سه ماهه و چهارماهه الگوی CCC GARCH و دوماهه الگوی MD GARCH دارای بالاترین کارایی بوده‌است.


صنعت پتروشیمی در ایران و تاثیر آن در اقتصاد کشور


صنعت قالیبافی در ایران


97 out of 100 based on 87 user ratings 937 reviews

@